Riflessioni sullo sconto di illiquidità nella valutazione dei titoli azionari
Abstract
The article aims to investigate the ways in which to determine the illiquidity discount in the context of the valuation of shares. In particular, after having defined the concept of liquidity, the authors focus on the assumptions, results and limits of the three main models for estimating the illiquidity discount based on the option theory.
Chiudi [X]
Acquista l'articolo
Inserisci i tuoi dati affinché un funzionario di Giuffrè possa contattarti per perfezionare i termini dell’acquisto